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我国开放式股票型基金的“投资风格漂移”现象研究
文献类型：期刊
作者：周率^[1]程勇^[2]周孝华^[3]
机构：中国人民大学财政金融学院;重庆大学经济与工商管理学院

期刊名称：管理世界
年：2018
卷：34
期：6
页码：175-176
ISSN：1002-5502
关键词：开放式股票型基金;投资风格漂移;绩效;影响
所属部门：财政金融学院
链接地址：http://d.oldg.wanfangdata.com.cn/Periodical_glsj201806015.aspx
摘要：选取20支位于牛熊不同时期的典型开放式股票型基金为样本,运用Fama-French三因子模型和詹森指数,来识别基金的“投资风格漂移”现象,并分析其对基金绩效的影响.研究发现,绝大多数基金无论在熊市或牛市时期均出现了趋同性“投资风格漂移”现象,熊市时期倾向于价值型风格漂移,牛市时期倾向于成长型风格漂移.最后,对相关投资者、基金管理公司、监管部门提出了相应的对策和建议.
DOI：10.3969/j.issn.1002-5502.2018.06.015
百度学术：我国开放式股票型基金的“投资风格漂移”现象研究
语言：中文
基金：国家社科基金重大项目“开放经济条件下我国虚拟经济运行安全法律保障研究”(
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