文献详情
我国房地产板块与整体股市的溢出效应以及风险相关性——来自实证分析的证据
文献类型：期刊
期刊名称：上海经济研究
年：2018
期：06
页码：58-67
ISSN：1005-1309
关键词：波动率溢出;风险外部性;房地产;BEKK—GARCH;CoVaR
摘要：本文以上证房地产指数来代表房地产板块、以上证综指来代表整体股市,通过建立BEKK—GARCH模型检验了房地产板块与整体股票市场之间的溢出效应,检验结果指出房地产板块对整体股市存在显著的波动率溢出效应,而反之则不然,且两者之间的一阶矩溢出效应均不显著。本文还利用CoVaR风险度量尺度测算了房地产板块与整体股市之间的风险相关性,结论认为房地产板块具备引致整体股市出现系统性风险事件的潜在可能,值得政策制定部门以及其他相关者注意。
百度学术：我国房地产板块与整体股市的溢出效应以及风险相关性——来自实证分析的证据
语言：中文
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我国房地产板块与整体股市的溢出效应以及风险相关性——来自实证分析的证据
本站小编 Free考研/2020-04-17
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