中国A股市场股票收益率实证研究——基于Fama-French三因素模型
文献类型：期刊
作者：罗晓蕾[1]
机构：[1]中国人民大学商学院
年：2016
期刊名称：中国物价
期：12
页码范围：34-37
增刊：正刊
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
关键词：Fama-French三因素模型;股票收益率;规模效应;账面市值比效应
摘要：本文运用Fama-French三因素模型分别对中国沪深A股市场主板、中小板和创业板的股票收益率进行回归分析,以全面验证中国股市是否存在着公司规模效应和账面市值比效应,综合解释Fama-French三因素模型在我国A股市场的表现及适用性。结果表明,Fama-French三因素模型在我国主板、中小板股票市场具有更好的适用性,在创业板的表现能力较差,公司规模和账面市值比不能对创业板公司的股票收益率进行解释。
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