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基于门限自回归模型的中国财政风险预警系统
外文标题：Early Warning System of Fiscal Risk in China Based on Threshold Autoregressive Model
文献类型：期刊
作者：孟庆斌^[1]杨俊华^[2]
机构：[1]中国人民大学商学院
[2]中国人民大学商学院

年：2016
期刊名称：中国人民大学学报
卷：30
期：6
页码范围：86-94
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1000-5420
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgrmdxxb201606011.aspx
基金：国家社会科学重大招标项目“中国财政金融安全:预警机制与风险控制体系”; 中国人民大学校内项目“卖空机制、股价信息效率与知情交易”
关键词：财政风险预警 赤字风险指数 门限自回归模型 early warning system of fiscal risk deficit risk index Threshold Autoregressive Model
摘要：财政在整个宏观经济中占据着重要的地位，财政风险的出现往往对国民经济产生强烈冲击，甚至影响到社会的稳定。赤字风险是衡量财政风险程度的一个较好的尺度。在大部分时间里，我国赤字风险都较为平稳地处于中、低度风险状态。但在1999年到2003年的后东南亚金融危机时期，以及2008年之后的国际金融危机及经济转型时期，我国赤字风险程度都上升到了较高的水平。运用门限自回归模型可以较好地构建赤字风险预警系统，从而能够前瞻性地对赤字风险做出预警，采取相应对策化解或尽可能地降低财政风险。
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