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我国房价波动与货币政策关系研究--基于风险溢出效应的分析
文献类型：期刊
作者：刘翠^[1]
机构：中国人民大学 财政金融学院，北京 100872; 天津财经大学珠江学院 金融系，天津 301811

年：2016
期刊名称：财经问题研究
期：10
页码范围：48-53
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊CSSCI(21F0802016100008)
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1000-176X
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_cjwtyj201610008.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1000-176X.2016.10.008
基金：国家社会科学基金重点项目“新常态下我国影子银行体系的风险溢出效应及其对货币政策的影响研究”; 天津市哲学社会科学研究规划项目“我国影子银行体系对货币政策规则选择的影响”
关键词：房价波动;货币政策;VAR-MGARCH-BEKK模型;间接关注
摘要：本文以房价波动与货币政策关系作为研究对象，利用VAR-MGARCH-BEKK模型对货币政策是否需要关注房价波动及具体的关注程度进行分析，研究结果表明：从均值溢出效应的检验结果看，经济增长与房价波动之间、房价波动与货币政策之间均存在显著的均值溢出效应，货币政策应关注房价波动；从波动溢出效应的检验结果看，经济增长与房价波动之间存在显著的波动溢出效应，房价波动与货币政策之间不存在显著的波动溢出效应，货币政策不应对房价波动进行直接干预，而应采取间接关注的手段来对房价波动做出反应。
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