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暧昧与国际资产组合选择
外文标题：Ambiguity and international portfolio choice
文献类型：期刊
作者：张顺明^[1]王彦一^[2]陈之娴^[3]依布拉音·巴斯提^[4]
机构：新疆财经大学金融学院,乌鲁木齐,830012;中国人民大学财政金融学院,北京,100872

通讯作者：Wang, Yanyi(wangyanyi@ruc.edu.cn)
年：2016
期刊名称：系统工程理论与实践
卷：36
期：10
页码范围：2465-2476
增刊：正刊
收录情况：EI(20171203473041)中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊CSCD(CSCD:5854855)CSSCI(11C1402016100004)
语言：中文
ISSN：1000-6788
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xtgcllysj201610002.aspx
DOI：10.12011/1000-6788(2016)10-2465-12
基金：国家自然科学基金(71273271/71573220)/中国人民大学重大基础研究计划(14XNL001)
关键词：暧昧;国际资产组合选择;本地偏好
摘要：本文考察了当资产存在暧昧不确定性时的国际资产组合选择问题.本文以Maccheroni,Marinacci和Ruffino提出的模型框架为基础,对世界上26个主要国家和地区的跨国资产组合选择进行了实证情况的度量和判断,利用横截面和短面板存在异方差的OLS回归模型(包括混合OLS和加入固定与随机效应考虑的回归).可以发现,国内投资者更倾向于持有与国内资产相似、但纯风险更小,暧昧风险补偿为正的国外资本.另外,在选取的样本国中发现存在本地偏好的情况.
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