金融,资本与风险量化
外文标题：Probing into Finance, Capital and Risk Quantification
文献类型：期刊
作者：陈勇勤[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
年：2015
期刊名称：南阳师范学院学报
卷：14
期：1
页码范围：19-24
增刊：增刊
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1671-6132
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_nysfxyxb201501004.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1671-6132.2015.01.004
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关键词：金融;资本;风险量化;预期;信息;不确定性
摘要：金融风险意味着资本的运动存在风险,风险量化的目的是规避风险.预期存在于心理基础上,效用函数可变换为预期效用函数.决策者是一个预期效用最大化者.将不确定化为确定,就是用客观概率代替确定信息,将有约束最优化问题转化成一个无约束最优化问题.信息不完整阻止市场的完善,个人没有足够的信息,不得不在不确定的环境中做出决策.合理预期是“基于数据的预期”.现实中的任何行为都要面临不确定性.确定信息—确定型决策,客观概率的信息—风险型决策,主观概率的信息—不定型决策.用主观概率代替客观概率,不定型决策可化为风险型决策.风险量化时,还存在概率模型的不确定性.由此又有,如何利用非线性方程来度量一个系统的概率统计模型的不确定性.
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