金融危机期间巴塞尔资本协议提升银行风险管理能力的效应
文献类型：期刊
作者：刘志洋[1]
机构：[1]东北师范大学经济学院
[2]中国人民大学财政金融学院
年：2015
期刊名称：金融理论与实践
期：2
页码范围：25-31
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-4625
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jrllysj201502005.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1003-4625.2015.02.005
人气指数：3
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基金：教育部人文社会科学重点研究基地、中国人民大学中国财政金融政策研究中心重大项目《我国金融风险管理和监管问题研究》(项目编号11JJD790009)的阶段性研究成果。
关键词：巴塞尔协议;VaR(在现价值);每日资本要求;金融危机
摘要：在巴塞尔协议规则下，运用VaR预测模型的组合构建风险管理策略，包括保守型和积极型策略。从实践应用出发，运用沪深300指数检验这两种风险管理策略在2008—2009年全球金融危机期间的表现。在此基础上，对不同市场风险模型的VaR和每日资本要求进行测算。研究结果表明：第一，在全球金融危机期间，巴塞尔资本协议能够有效覆盖存款类金融机构可能的市场风险损失。第二，从每日资本要求测算结果来看，保守型风险策略的违反次数最小，但会导致较高的资本要求，对于希望保持在巴塞尔协议II绿色区域的银行是更好的选择。
作者其他论文
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