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中国资本市场V IX波动率实证研究

中国人民大学 辅仁网/2017-07-05
文献详情
中国资本市场V IX波动率实证研究
文献类型：期刊
作者：朱显[1]
机构：[1]中国人民大学财经学院

年：2015
期刊名称：经营管理者
期：20
页码范围：8-9
增刊：增刊
语言：中文
ISSN：1003-6067
关键词：V IX;波动率;资本市场
摘要：2015年2月9日,中国首批ETF期权上市交易,标志着中国资本市场对冲时代的全面降临,解决市场风险定价成为当务之急。国外已运行多年并已发展出相当种类衍生品的VIX波动率指数值得中国投资者借鉴。本文从VIX编制原理出发,通过对已上市上交所ETF期权样本进行实证研究进行归纳总结,以证明VIX在风险测度方面的有效性。
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