商业银行流动性风险与系统性风险贡献度
外文标题：Commercial Banks’ Liquidity Risk and Its Systemic Risk Contribution
文献类型：期刊
作者：刘志洋[1]
机构：[1][宋玉颖]中国人民大学.财政金融学院
[2][刘志洋]东北师范大学.经济学院
年：2015
期刊名称：南开经济研究
期：1
页码范围：131-143
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
关键词：流动性风险;系统性风险;CoVaR;信贷承诺;协同效应
摘要：针对中国上市商业银行的实证分析表明,商业银行信贷承诺持有量越高,其系统性风险贡献度越低,作用机制是商业银行通过持有更多的流动性资产来降低系统性风险贡献度;信贷承诺与活期存款的协同效应是中国商业银行降低其系统性风险贡献度的另一个机制,但这种协同效应显著性不是很高,仍有待进一步开发。总体上,本文的实证研究认为流动性比率虽然与商业银行系统性风险贡献度无直接关系,但存在间接关系,流动性比率越高,商业银行系统性风险贡献度越低,银行体系越稳定,这与Wagner(2007)的研究结论并不一致。
作者其他论文
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