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保险公司长寿风险度量
外文标题：Measurement of Longevity Risk of Insurer:Model, Method and Empirical Research
文献类型：期刊
作者：赵明^[1]王晓军^[2]
机构：[1][王晓军]中国人民大学.应用统计科学研究中心
[2][赵明]中国人民大学.统计学院

年：2015
期刊名称：统计研究
卷：32
期：12
页码范围：76-83
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(11C0572015120010)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-4565
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tongjyj201512010.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1002-4565.2015.12.010
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基金：国家社会科学基金重大项目“我国养老保障体系应对人口老龄化挑战的对策研究”; 国家自然科学基金项目“社会保障预算管理研究”
关键词：保险公司;长寿风险;死亡率模型;风险度量方法
摘要：本文梳理了几种重要的动态死亡率预测模型,给出了长寿风险度量的三种方法,选取了保险公司及国家官方公布的人口死亡率数据,度量了保险公司的两类长寿风险,对不同方法下长寿风险的度量结果进行比较,并分析了极限年龄与折现率变动对长寿风险影响的敏感性.研究发现:基于保险公司经营稳健性的视角,第一类长寿风险的度量应采用随机模拟法,第二类长寿风险的度量应采用标准公式法;极限年龄的变动对长寿风险的影响较小,保险公司无上调经验生命表极限年龄的必要;长寿风险对折现率的变动较为敏感,提高折现率,保险公司经营中的长寿风险显著降低.
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