基于GlueVaR的我国养老金系统长寿风险度量
文献类型：期刊
作者：赵明[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院
[2]中国人民大学应用统计科学研究中心
年：2015
期刊名称：保险研究
期：03
页码范围：13-23
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1004-3306
人气指数：1
浏览次数：1
关键词：GlueVaR;风险度量;长寿风险;养老金系统
摘要：基于GlueVaR风险度量方法,选取1994~2012年国家统计局公布的死亡率数据,采取Lee-Carter模型对人口死亡率进行时间外推,运用Gompertz模型对我国缺失的高龄人口死亡率数据进行插补,计算得到GlueVaR方法下的养老金系统长寿风险度量值,并与VaR和TVaR的度量值进行比较。研究表明,长寿风险的GlueVaR度量方法与VaR和TVaR方法相比,不仅应对了尾部极端风险发生的可能性,同时该方法具有较强的灵活性,可以获取更加全面的长寿风险信息。GlueVaR风险度量方法具有多个参数,一方面可以满足我国养老金系统管理者有效控制长寿风险的要求,另一方面也可以满足养老金计划参与者预期较...
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