常数相对风险厌恶多单位拍卖的比较静态与定价结构
外文标题：The Comparative Static and Pricing Structure of Multi-Unit Discriminatory Auctions with Constant Relative Risk-aversion Bidders
文献类型：期刊
作者：龙永红[1]
机构：[1]中国人民大学信息学院数学系
年：2015
期刊名称：经济数学
期：2
页码范围：1-6
增刊：增刊
所属部门：信息学院
语言：中文
ISSN：1007-1660
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jjsx201502001.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-1660.2015.02.001
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关键词：拍卖;常相对风险厌恶;比较静态;风险中性等价;定价结构
摘要：考虑竞价者具有常数相对风险厌恶时的多单位拍卖问题，讨论均衡出价与风险偏好以及价值分布之间的关系。在竞价者具有相同的风险偏好的对称拍卖情形，利用风险中性等价导出了比较静态的充要条件，这一充要条件综合了风险偏好和价值分布的变化。在竞价者具有不同的风险偏好的非对称拍卖中，导出了均衡出价关于风险偏好的线性定价结构，依据这一结构，对任意给定出价，竞价者要求的剩余是其风险厌恶参数的线性函数，并且可以分解为竞争性剩余和风险厌恶剩余。
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