基于分层线性模型的投资组合分析
文献类型：期刊
作者：何晓群[1]
机构：西京学院应用统计科学研究中心,陕西西安710123;中国人民大学统计学院,北京100872;中国工商银行数据中心,北京,100096
年：2015
期刊名称：当代经济科学
卷：37
期：2
页码范围：57-61
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-2848
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ddjjkx201502007.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1002-2848.2015.02.007
关键词：分层线性模型;夏普单指数模型;组合优化
摘要：投资就是投资者当期投入一定金额的资金,以期在未来获得能够补偿某些因素的回报,这些因素包括投资资金被占用的时间、预期的通货膨胀率和未来收益的不确定性,其中不确定性被视为风险.在经济飞速发展的今天,越来越多的人们开始熟悉股票、债券、基金、期权等金融产品,即使对其中的运作原理不甚明白,也清楚这些金融产品能够带来收益,同时伴随着风险.不管是机构投资者还是个人投资者,都希望在追求高收益的同时能够有效控制风险.
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