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宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应研究
文献类型：期刊
作者：黄叶金^[1]
机构：[1][黄叶金]中国人民大学.统计学院

年：2015
期刊名称：统计与决策
期：21
页码范围：131-134
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(42C1092015210037)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc201521037.aspx
DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2015.21.037
关键词：主成分分析;金融安全指数;VAR模型;脉冲响应
摘要：在现代市场经济条件下,金融活动和金融行为已经渗入经济生活的各个领域,并日益成为各类经济主体相互联系的中介,与此同时,在经济各领域金融风险也显著增大,防范金融风险维护金融安全就成了当前热点问题.文章在前人研究的基础上引入了评价金融安全的指标体系,并构造出我国金融安全指数,以此为出发点建立了无约束VAR模型,仔细研究了宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应.
作者其他论文



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