应用概率平滑技术修正VaR的历史模拟法
文献类型：期刊
作者：何嘉欢[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院
年：2014
期刊名称：统计与决策
期：22
页码范围：11-14
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc201422003.aspx
关键词：VaR;历史模拟法;概率平滑技术
摘要：历史模拟法作为VaR估计的一类重要方法,具有无分布假设、计算相对简便的优点,但同时也存在着对“极端事件”的概率估计不足的问题.针对这一缺陷,在历史模拟法中引入当前广泛应用于统计语言模型的概率平滑技术.在考虑了历史模拟法估计VaR特点的情况下,对平滑方式提出了改进方法.
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