极差信息金融市场波动率的研究综述与评价
文献类型：期刊
作者：马云倩[1]
机构：中国人民大学统计学院;中国人民大学统计学院; 首都经济贸易大学统计学院
年：2014
期刊名称：现代管理科学
期：6
页码范围：39-41
增刊：增刊
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-368X
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xdglkx201406013.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-368X.2014.06.013
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基金：国家自然科学基金项目(项目号71271210)；广西自然科学基金重点项目(项目号2013GXNSFDA019001)。
关键词：极差;低频极差波动模型;高频数据;已实现极差波动率;市场微观噪音
摘要：金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要，对于波动率的度量有几种不同的方法，文章从极差的角度入手，总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究，并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。
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