投资者信心指数发布对股市的影响——一个信息传递理论分析框架
外文标题：Investor Sentiment, Stock Market Return and Volatility
文献类型：期刊
作者：陈玮光[1]
机构：[韩丽涛]中国人民大学.信息学院;[范红岗]中国人民大学.信息学院;[赖明勇]湖南大学.经济与贸易学院;[陈玮光]湖南大学.经济与贸易学院
年：2014
期刊名称：系统工程
卷：32
期：10
页码范围：17-23
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：信息学院
语言：中文
基金：国家自然科学杰出青年基金资助项目(70925006)/国家自然科学基金青年项目(71303076)
关键词：信心指数;信息传递模型;股市波动
摘要：研究投资者信心对投资者自身和他人决策行为的影响,以及对风险资产价格和波动率的影响是这一领域的关键话题。在Diamond和Verrecchia的信 息传递模型基础之上,考虑投资者信心因子对均衡解的影响,对原模型进行扩展,并给出没有发布信心指数和发布信心指数两种情况下的风险资产均衡价格和波动率 。结果表明,在公布信心指数后,均衡价格的波动率相比于没有公布信息指数时的波动率变小了,从而说明公布投资者信心指数可以减少股市的波动。
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