欧债危机冲击我国股票与债券市场的风险传染研究?
外文标题：Study on risk contagion of European debt crisis on China's stock and bond markets
文献类型：期刊
作者：王苒[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
年：2014
期刊名称：科技与企业
期：10
页码范围：8-9
增刊：增刊
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1004-9207
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_kjyqy201410007.aspx
DOI：10.3969/j.issn.11-3096/N.2014.10.007
关键词：欧债危机;风险传染;股票市场;债券市场
摘要：欧债危机对金融市场产生了显著的冲击，引发了巨大的风险。本文通过构建二元GARCH-BEKK模型，实证检验了欧债危机背景下欧洲股票市场、我国股票市场、国债市场与企业债市场之间的波动溢出效应，揭示了欧债危机冲击我国股票市场、国债市场与企业债市场的风险传染路径。实证表明，欧债危机冲击我国股票市场与债券市场的风险传导路径为：欧债危机引发的风险通过欧洲股票市场传导到我国股票市场，然后传导到企业债市场，最后传导到国债市场。
作者其他论文
欧债危机背景下的股票与债券市场动态相关性研究?--基于DCC-MVGARCH模型的实证.王苒;李成刚.科技与企业.2013,14-16.
