对冲基金与对冲策略起源、原理与A股市场实证分析
文献类型：期刊
作者：严高剑[1]
机构：中国人民大学财政金融学院 北京 100872;中信证券股份有限公司研究部 北京 100125
年：2013
期刊名称：商业时代
期：12
页码范围：81-83
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1002-5863
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sysd201312036.aspx
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关键词：对冲基金 对冲策略 量化投资 资产管理
摘要：在股票数量与市值日益庞大,股指期货、融资融券等金融工具迅速发展的背景下,A 股市场正在发生深刻变革:市场定价机制、资产管理模式、投资方式与投资策略开始走向多元和成熟,对冲基金及对冲策略成为这一变革中最受关注的亮点之一.但由于人们对“量化”和“对冲”的模糊甚至是混淆的认识,造成对对冲基金及对冲策略的认识并不准确.本文从市场应用层面对对冲基金的概念、起源、与公募基金的差异进行了阐述,并进一步对对冲策略的类型、原理以及在 A 股市场的应用进行了分析,为投资者和学术研究人员进一步了解市场及新兴的资产管理模式提供帮助.
作者其他论文
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关于DEA方法.严高剑;马添翼.科学管理研究.2005,23(2),54-56.
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