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欧债危机背景下的股票与债券市场动态相关性研究?--基于DCC-MVGARCH模型的实证
外文标题：Study on the dynamic correlation of stock and bond markets in the context of European debt crisis-Empirical research Based on the DCC-MVGARCH model
文献类型：期刊
作者：王苒^[1]李成刚^[2]
机构：[1]中国人民大学经济学院
[2]贵州财经大学金融学院

年：2013
期刊名称：科技与企业
期：13
页码范围：14-16
增刊：增刊
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1004-9207
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_kjyqy201313013.aspx
关键词：DCC-MVGARCH模型;欧债危机;动态相关性;时变特征
摘要：本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型，研究了欧债危机背景下的我国股票与债券市场之间的动态相关性，刻画了股票与债券市场相关性的时变特征。实证结果表明，欧债危机背景下股票与债券市场的动态条件相关系数呈时变特征，欧债危机对股票市场与债券市场的相关性影响较为明显，对股票与国债市场、企业债市场的动态条件相关系数的影响基本上相同。
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欧债危机冲击我国股票与债券市场的风险传染研究?.王苒.科技与企业.2014,8-9.