基于灰色系统和BP神经网络的股指动态预测
外文标题：Dynamic Prediction of Stock Index Based on Grey System and BP Neural Network
文献类型：期刊
作者：蒋辉[1]
机构：[1]惠州学院数学系
[2]中国人民大学统计学院
年：2013
期刊名称：数学的实践与认识
卷：43
期：22
页码范围：28-37
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1000-0984
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sxdsjyrs201322005.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1000-0984.2013.22.005
基金：国家自然科学基金; 中国博士后基金面上资助项目; 广东省自然科学基金项目“大规模数据学习的支撑样本容量控制研究”; 广东省哲学社会科学‘十二·五’规划2012年度项目; 广东省惠州市科技计划项目; 惠州学院重点课程建设项目“数学建模”; 惠州学院教学研究与改革项目“数学建模课程教学改革与实践研究”
关键词：股价指数;灰色预测;BP神经网络;多元线性回归
摘要：针对股价指数特有的波动性,提出了基于灰色残差模型和BP神经网络的股指动态预测方法,并运用多元线性回归模型对两种动态预测结果进行拟合.同时,随机抽取部分上证指数和道琼斯指数的实证研究表明:动态预测模型能及时调整新数据对后续预测的影响,获得了较高的预测精度.
作者其他论文
支持向量回归特征提取的ARMA准则--中国社会消费品零售总额预测的实证研究.蒋辉;张波.统计与信息论坛.2012,27(7),3-7.
在线预测的灰色支持向量回归方法.蒋辉.统计与决策.2011,12-15.
基于Pearson系数与多元核支持向量分类的葡萄酒分析.蒋辉;邓伟民;陈晓青.农业机械学报.2014,203-208.
