我国股票市场的多重分形研究
文献类型:期刊
作者:胡朝芳[1]
机构:[1]中国人民大学财政金融学院
[2]中国地质大学北京信息工程学院
年:2013
期刊名称:中国物价
期:02
页码范围:56-58
增刊:增刊
所属部门:财政金融学院
语言:中文
ISSN:1003-398X
关键词:分形;holder指数;多重分形谱;异常值
摘要:近年来越来越多的学者应用多重分形理论来研究金融市场中的异像。本文对沪深两市指数以及沪深300指数的多重分形性质进行实证分析,研究结果表明我国股票市场存在着多重分形特性。本文还运用局部holder指数来刻画我国股票市场的局部异常值分布强度,并对指数的多重分形谱进行了探讨。
作者其他论文
我国股票市场非线性结构研究.林清泉;胡朝芳.中国物价.2013,55-58.
流动性代理变量、影响因素及研究方法.何玉;胡朝芳.中国物价.2014,57-60.