经济基本面、国际冲击与股指价格关系——上证综合指数价格变化的多因子模型检验
文献类型：期刊
作者：张磊[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2013
期刊名称：中国物价
期：01
页码范围：59-62
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
关键词：股指月度收益率;股票定价;多因子模型
摘要：本文研究表明,我国股市的定价基础在2005年后发生了结构性迁移,国内经济基本面因素对我国股指价格变化的解释力大幅增加,国际金融市场波动对我国股市的溢出效应加大。在人民币汇率制度改革后,国内外资金的套利空间对股价变化的影响显著增强。我国股指走势还具有较强的趋势性特征。研究股市价格变化因素的来源有助于监管层防范和应对股市大幅波动的风险。
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