我国股票市场非线性结构研究
文献类型：期刊
作者：林清泉[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
[2]中国人民大学财政金融学院
年：2013
期刊名称：中国物价
期：01
页码范围：55-58
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
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关键词：AR滤波;GARCH滤波;BDS检验混沌
摘要：本文从沪深股市的随机游走检验入手,研究我国股票市场的非线性特性,先后采用AR线性滤波和GARCH族滤波,应用BDS检验来区别我国股市的非线性特征,结合最大李雅普诺夫指数以及沪深指数的HURST指数,研究表明我国股票市场存在着混沌特性。
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