我国股票市场价格指数的动态组合风险研究
文献类型：期刊
作者：李泽正[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2013
期刊名称：中国物价
期：01
页码范围：52-54+62
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
关键词：股票市场;价格指数;动态Copula—VAR;组合风险管理
摘要：本文采用动态Copula和VAR方法,利用我国股票市场中五个行业的股票价格指数2011年至2012年的数据,研究了股票市场价格指数的动态组合风险。通过实证分析发现,由于我国股票市场存在许多非理性特征,采用历史模拟法和静态Copula方法衡量风险在准确度和效率度上均不如动态Copula模型优秀,这体现出在不同的市场结构下,股票价格指数的组合具有不同的风险特征。
作者其他论文
人民币汇率波动特征动态化研究.卢季诺;李泽正.中国物价.2014,54-57.
