金融危机传染效应研究--基于时变Copula模型
外文标题：The Research on Financial Crisis Contagion Effect Based on Time-varying Copula Models
文献类型：期刊
作者：李堪[1]
机构：中国人民大学博士后流动站,北京100872;中国工商银行博士后工作站,北京100032;北京大学博士后流动站,北京100871;中国工商银行博士后工作站,北京100032
年：2013
期刊名称：首都经济贸易大学学报
卷：15
期：6
页码范围：19-27
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
语言：中文
ISSN：1008-2700
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sdjjmydxxb201306003.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1008-2700.2013.06.003
关键词：危机传染效应;时变Copula函数;核密度估计;时变相关系数;宣告效应
摘要：文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、韩、日之间存在显著的危机传染效应；与香港市场间不存在显著危机传染效应,因香港市场成为美国市场的替代市场受到投资者青睐；与英国市场传染效应不显著,相关性增加是由于经济来往密切引起,而非金融危机传染导致.
作者其他论文
欧洲主权债务危机传染效应研究--基于时变Copula方法.李堪.世界经济与政治论坛.2013,93-110.
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Copula理论在金融市场分析应用中的理论探析.李堪;白雪晶.金融理论与教学.2011,8-11.
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