基于VNET的我国股票市场流动性影响因素研究
外文标题：A Study of Factor Impact on Chinese Stock Market Liquidity Based on VNET
文献类型：期刊
作者：郭鹤楠[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2012
期刊名称：哈尔滨商业大学学报：社会科学版
期：6
页码范围：9-16
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1671-7112
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hebsydxxb-shkx201206002.aspx
关键词：股票市场;流动性;影响因素
摘要：流动性是股票市场的生命力，也是影响股票市场参与者交易行为的重要因素。基于VNET影响参数模型对我国股票市场的流动性影响因素进行研究。从上证50指数和深证成指选取20只股票作为样本，选取2010年7月1日至2010年8月31日作为样本时段。实证结果表明，VNET序列能够很好地衡量我国股票市场的流动性，而且VNET影响因素模型能够很好地分析流动性影响因素。
作者其他论文
中,日中小企业信用保证体系比较研究.郭鹤楠;梁静溪.科技与管理.2012,14(5),112-115.
