浅析我国货币政策对股票市场价格的影响
文献类型：期刊
作者：崔秀红[1]
机构：[1]中国人民大学,北京,100872
[2]中国人民大学,北京,100872
年：2012
期刊名称：生产力研究
期：11
页码范围：72-73,87
增刊：增刊
语言：中文
ISSN：1004-2768
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sclyj201211024.aspx
关键词：货币政策;股票价格;VAR模型;状态依赖特征检验
摘要：文章实证研究了我国货币政策调整对股票市场价格影响的动态作用机制,并侧重分析了货币政策影响股票市场价格的状态依赖性特征.结果显示:(1)我国股市信贷资金推动的特征较为明显,即股市回报对价格性指标官方存贷款利率调整的反应较为不敏感,而对数量型指标银行贷款和货币供应量m2的反应较为敏感；(2)我国股市对货币政策调整的反应具有明显的状态依赖特征,三大货币政策代表变量的回归分析结论具有一致性.
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