高维面板数据降维与变量选择方法研究
外文标题：A Review of Dimensional Deduction and Variable Selection for High Dimensional Panel Data
文献类型：期刊
作者：张波[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院
[2]安徽财经大学统计与应用数学学院
年：2012
期刊名称：统计与信息论坛
卷：27
期：6
页码范围：21-28
增刊：增刊
收录情况：CSSCI(61C1262012060004)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-3116
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyxxlt201206004.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-3116.2012.06.004
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基金：中国人民大学科学研究基金项目(中央高校基本科研业务费专项资金资助); 国家自然科学基金项目
关键词：高维;面板数据;降维;变量选择
摘要：从介绍高维面板数据的一般特征入手,在总结高维面板数据在实际应用中所表现出的各种不同类型及其研究理论与方法的同时,主要介绍高维面板数据因子模型和混合效应模型；对混合效应模型随机效应和边际效应中的高维协方差矩阵以及经济数据中出现的多指标大维数据的研究进展进行述评；针对高维面板数据未来的发展方向、理论与应用中尚待解决的一些关键问题进行分析与展望.
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