Copula理论在金融市场分析应用中的理论探析
外文标题：Theoretic Exploration for Copula Theory Applied in Financial Market Analysis
文献类型：期刊
作者：李堪[1]
机构：[1]中国社会科学院研究生院
[2]中国人民大学商学院
年：2011
期刊名称：金融理论与教学
期：2
页码范围：8-11
增刊：增刊
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1004-9487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jrllyjx201102003.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1004-9487.2011.02.003
关键词：Copula理论;风险价值(VaR);资产定价;风险管理
摘要：Copula理论在建模中不仅可以避免对边缘分布和联合分布的正态假设,还可以描述变量间的非线性相关结构,捕捉到非正态、非对称的信息,在金融市场分析中应用广泛.在介绍了Copula理论以及Copula理论建模方法的基础上,从理论上阐述了Copula理论在风险度量和多标的资产价格定价上的应用,在理论上给出了风险价值(Value at Risk)的测度和期权价格的计算.Copula理论将被广泛应用在金融分析各个领域研究中.
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