赔偿限额和操作风险的最优保险分析
外文标题：Compensation Limit and the Operational Risk Optimal Insurance
文献类型：期刊
作者：倪云松[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
[2]江西师范大学财政金融学院
年：2011
期刊名称：中国流通经济
卷：25
期：5
页码范围：119-122
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1007-8266
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgltjj201105027.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-8266.2011.05.027
关键词：在险价值;操作风险的保险;赔偿限额
摘要：在巴塞尔新资本协议下,对于使用高级计量法的银行,保险被认可使用作为资本金的缓释手段.要计提资本金,则必须先计算在险价值(VaR).在保费固定的情况下,随着赔偿限额的上升,在险价值先下降之后震荡,然后继续上升,并存在-最小值;在险价值和银行的期望损失存在一定程度的替代关系,且二者之间有一个最优保险点,即低在险价值和低成本的组合点.
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