债券与股票关联特征及对保险资产配置的启示
文献类型：期刊
作者：丁振寰[1]
机构：[1]中国人寿保险股份有限公司
[2]中国人民大学财政金融学院
年：2011
期刊名称：保险研究
期：08
页码范围：57-64
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1004-3306
关键词：相关性;关联模式;资产配置
摘要：通过对2002年~2010年各种时间区间的债券和股票收益率相关性研究,发现债券和股票总体呈现负相关,随着考察时间区间的加大,相关性快速降低,且债券和股票之间在对方发生尾部风险时,具有一定对冲作用。这些特征对保险资金的战略性资产配置、战术性资产配置和再平衡操作都具有明显的借鉴意义。
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