基于演化博弈的期货市场过度自信交易者长期存在性分析
文献类型：会议
作者：邝雄[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
年：2011
会议论文集： INFORMATION ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE
页码范围：7
会议地点：Changsha,China
会议开始日期：2011-03-19
所属部门：经济学院
人气指数：1
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语言：中文
关键词：过度自信;期货市场;演化博弈;数理模型
摘要：本文研究的目的在于考察过度自信心理在期货市场中的长期存在性。在过度自信心理影响期货价格的数理模型基础上,本文利用演化博弈的方法对过度自信交易者在期货市场中的长期存在性问题进行了博弈建模。通过模型中投机者和套利者的复制动态方程的分析,得出不管在信息获取准确还是不准确的情况下,过度自信交易者(包括投机者和套利者)都有可能获得相对于理性交易者较高的期望收益,过度自信交易者在期货市场中不仅能够长期存在,并且存在的可能性甚至大于理性交易者的结论。这些过度自信心理在期货市场中的研究不同于在股票市场中的研究。
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