回测检验在商业银行市场风险度量中的应用研究
外文标题：Empirical Study of Back Testing Application on Market Risk Measurement of Commercial Banks
文献类型：期刊
作者：徐光林[1]
机构：中国人民大学,博士后流动站,北京,100872;交通银行,博士后科研工作站,上海,200120
年：2010
期刊名称：金融理论与实践
期：1
页码范围：20-24
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
语言：中文
ISSN：1003-4625
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jrllysj201001004.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1003-4625.2010.01.004
基金：全国第四批博士后科学基金
关键词：VaR;回测检验;GARCH模型
摘要：不同内部模型计量的VaR值往往差异很大,回测检验已成为商业银行选择、改进和评价内部模型时不可或缺的重要工具.本文对多种回测检验工具进行了实证研究,并对不同类型回测检验工具的优缺点进行了评价,提出通过两步法建立内部模型回测检验系统的政策建议.
作者其他论文
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