中国主权财富基金最优投资组合模拟分析
文献类型：期刊
作者：李海闻[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2010
期刊名称：商业时代
期：4
页码范围：86-87
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1002-5863
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sysd201004041.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1002-5863.2010.04.041
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关键词：主权财富基金;投资组合理论;模拟资产池
摘要：本文以投资组合理论为基础,建立了模拟资产池,进而对中国主权财富基金的投资风险管理进行模拟分析.结果发现:在分散化准则下,以风险收益率最大化为目标,主权财富基金投资组合比重由大到小依次为美国国债、黄金、美国股市和原油.这一结论印证了我国当前投资美国国债的正确性,但同时建议应增持黄金来分散风险.
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