中国宏观经济波动的结构性转变与启示
外文标题：STRUCTURAL CHANGES AND IMPLICATIONS ABOUT CHINA'S MACROECONOMIC VOLATILITY
文献类型：期刊
作者：张成思[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2010
期刊名称：经济理论与经济管理
期：1
页码范围：31-37
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1000-596X
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jjllyjjgl201001005.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1000-596X.2010.01.005
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基金：教育部哲学社会科学研究重大课题
关键词：随机波动模型;离散时序分析;经济波动;宏观政策
摘要：本文研究改革开放以来30年间中国主要宏观经济指标的季度时序波动性特征.笔者将时交参数随机波动模型应用于离散型时序分析,并运用存在干扰系数情况下的内生断点检验方法来正确识别不同经济指标波动性特征发生结构性交化的准确时间.研究结果表明,经济增长、通货膨胀、货币供给以及有效汇率等主要宏观经济指标的波动特征在20世纪90年代中期均发生显著结构性转变,宏观政策的系统性改进是这些变化的主要动因.
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