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公司信用风险研究的贝叶斯方法
外文标题：Research on Credit Risk Based on Bayesian Methods
文献类型：期刊
作者：钱正培^[1]贺学强^[2]
机构：[1]中国人民大学经济学院
[2]中国人民大学统计学院

年：2010
期刊名称：兰州学刊
期：9
页码范围：33-36
增刊：增刊
所属部门：经济学院；统计学院
语言：中文
ISSN：1005-3492
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_lzxk201009009.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1005-3492.2010.09.009
关键词：信用风险;贝叶斯方法;违约概率;MCMC
摘要：作为一种充分利用各种信息的贝叶斯方法,在金融领域已经得到越来越重要的应用,包括了样本和非样本信息的统计方法.本文在结构模型框架下,应用贝叶斯方法考虑违约风险的先验信息和专家信息,估计Monon信用风险结构模型的参数,求出违约概率的后验估计,最后本文给出一个经验应用.
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