数据窥查效应、可靠性检验与平稳Bootstrap模拟——兼论技术交易规则与沪深300指数的预测
文献类型：期刊
作者：李传乐[1]
机构：招商银行博士后科研工作站;中国人民大学博士后流动站
年：2010
期刊名称：统计与信息论坛
期：01
页码范围：62-67
增刊：正刊
语言：中文
ISSN：1007-3116
关键词：数据窥查效应;可靠性检验;平稳Bootstrap;递归最小二乘
摘要：数据窥查效应是金融学研究中的一种常见现象,虽然很早就引起了学者们的关注,但由于研究方法的限制,目前国内还没有关于数据窥查效应的系统研究。为此,针对数据窥察效应,借助平稳Bootstrap模拟,探讨可靠性检验的统计学原理和计算步骤。构建了2 000多个模型,采用递归最小二乘的估计方法,研究是否可以利用技术交易规则预测沪深300指数的走势,并进一步探讨可靠性检验P值的动态演变过程,验证理论分析的结论,进而通过增加用于预测的样本长度来有效克服数据窥查效应。对平稳Bootstrap模拟区组选择的探讨表明,同时选择多个区组长度进行实证分析可以使结论更加稳健。
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