一类自融资条件下多期投资半方差组合模型及在中国证券市场中的实证分析
外文标题：A New Portfolio Model Based on Multi-period Semi-variance Conditioned on Self-financing and an Empirical Research on Shanghai Stock Market
文献类型：期刊
作者：梅雪晖[1]
机构：[1]新疆大学数学与系统科学学院
[2]中国人民大学统计学院
年：2009
期刊名称：统计与信息论坛
卷：24
期：4
页码范围：27-31
增刊：增刊
收录情况：CSSCI(61C1262009040006)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-3116
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyxxlt200904006.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-3116.2009.04.006
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关键词：风险;方差;半方差;最优投资组合
摘要：方差自问世以来,虽经历了种种讨论和质疑,但其主要焦点是方差法将正负离差不加区别的对待使得其在实际应用中无法区别买方和卖方,为此引入半方差的概念十分必要.对基于半方差风险计量模型进行了总结归纳,应用半方差模型对上海股市进行了实证分析,并对文中所提出的多时段半方差模型与多时段Markowitz模型进行了比较,验证了中国证券市场多时段半方差模型的有效性.
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