基于广义线性混合模型的经验费率厘定
外文标题：Generalized Linear Mixed Models for Empirical Ratemaking
文献类型：期刊
作者：康萌萌[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院
年：2009
期刊名称：统计与信息论坛
卷：24
期：7
页码范围：51-56
增刊：增刊
收录情况：CSSCI(61C1262009070010)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-3116
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyxxlt200907010.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-3116.2009.07.010
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关键词：经验费率厘定;广义线性混合模型;信度理论
摘要：信度模型是非寿险精算学中最为重要的成果.从20世纪初至今,信度理论先后经历了两个发展阶段:一是早期的有限波动信度模型;二是目前的最大精确信度模型.有限波动信度模型强调结果的稳定性,而最大精确信度模型强调结果的精确性.因此建立信度模型与广义线性混合模型之间的联系,通过对信度模型的分解可以看到:传统的信度理论对风险的刻画方法与广义线性混合模型的结构有极其相似的地方,故可以用广义线性混合模型来厘定经验费率.
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