中国金融股指数收益的不对称效应分析
文献类型：期刊
作者：徐思远[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2009
期刊名称：商情
期：14
页码范围：55
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sq-zh200914049.aspx
关键词：不对称效应;股市波动;金融股
摘要：作为现代经济中越来越重要的一部分,金融部门受到各界的重视和政府支持.本文应用GARCH和EGARCH模型分析我国沪深300金融指数的收益波动情况,发现我国金融股受到冲击时影响需要很长时间才能消退,存在较大风险;我国股票市场存在一定的不对称效应,但金融股市场的不对称效应并不显著,意味着正负冲击对金融股造成的影响情况是相似的.
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