股本规模,涨跌幅限制与磁石效应--基于沪深A股市场高频数据的实证研究
外文标题：Stock Size, Price Fluctuation Limits and the Magnet Effect——An empirical study based on the high-frequency data of the Shanghai and Shenzhen A-share markets
文献类型：期刊
作者：陈耕云[1]
机构：[1]广东金融学院,工商管理系,广州,510521
[2]国泰安信息技术有限公司,深圳,518034
[3]中国人民大学博士后科研流动站,招商银行博士后科研工作站,深圳,518040
年：2009
期刊名称：五邑大学学报（社会科学版）
卷：11
期：4
页码范围：49-53
增刊：增刊
语言：中文
ISSN：1009-1513
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_wydxxb-shkx200904012.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1009-1513.2009.04.012
基金：国家自然科学基金青年项目; 广东省自然学基金博士启动项目
关键词：涨跌幅限制;磁石效应;股本规模;GMM;高频数据
摘要：基于CRTT模型,运用广义矩估计(GMM)方法,依股本规模分类对沪深A股市场进行实证分析.结果表明:沪深A股市场的涨跌幅限制存在显著的磁石效应.大规模、小规模股票磁石效应更为明显;中等规模股票磁石效应具有一定的对称特征.我国的涨跌幅限制应取更灵活的幅度限制,以促进股市的平稳健康发展.
作者其他论文
基于小数据的在线用户兴趣长程演化研究.李勇;孟小峰;刘继,等.计算机研究与发展.2015,779-788.
借鉴国际经验探讨城市交通治污减霾策略.李勇;李振宇;江玉林,等.环境保护.2014,42(2),75-77.
社会计算:大数据时代的机遇与挑战.孟小峰;李勇;祝建华.计算机研究与发展.2013,50(12),2483-2491.
从山西票号看我国历史上的股权激励制度.李勇;王化成.会计之友.2002,12-13.
HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究--基于两基金分离定理的方法.李传乐.华南师范大学学报（自然科学版）.2009,35-38.
