异常值点对单位根检验的致命影响
外文标题：The Fatal Attacks to the Unit Root Tests from Outlier
文献类型：期刊
作者：赵进文[1]
机构：东北财经大学,统计学院,大连,116025;中国人民大学,应用统计科学研究中心,北京,100872
年：2009
期刊名称：商业经济与管理
期：1
页码范围：76-83
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
语言：中文
ISSN：1000-2154
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_syjjygl200901010.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1000-2154.2009.01.010
基金：国家自然科学基金; 教育部人文社会科学重点研究基地--中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目; 辽宁省高等学校优秀人才支持计划; 教育部回国人员科研启动金项目
关键词：单位根检验;协整建模;异常值点;强影响点;Cook距离
摘要：单位根检验是协整建模及误差修正分析的基础与前提.单位根检验结果是否可信,直接影响后续的协整建模过程,从而影响变量之间长期的结构均衡关系,以及短期的误差修正机制.事实上,单位根检验对样本异常值点十分敏感,从而容易导致检验结果的不稳定.与现有大多文献中的模拟数据不同,本文以实例给出了这样一个强有力证据:即使是单个异常值点,也可以对单位根检验产生致命的攻击.同时,比较了不同单位根检验方法对异常值点影响的敏感度.最后,建议了一种诊断单位根检验强影响点的预识别方法.
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