事件风险,有限参与和资产价格重估--基于搜寻理论的一个竞争性均衡模型
外文标题：Event Risk,Limited Participation and Revaluation of Asset Price——A Competitive Model Based on Search Theory
文献类型：期刊
作者：左志方[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2009
期刊名称：南开经济研究
期：5
页码范围：135-142
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1001-4691
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_nkjjyj200905010.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1001-4691.2009.05.010
关键词：事件风险;有限参与;资产价格重估
摘要：本文通过对资本市场中资产供求双方的行为分析,构建了一个基于搜寻理论的竞争性均衡模型.由于资产供求双方行动的先后顺序差异,事件风险的存在导致了投资者的有限参与,进而导致资产价格下跌;当资产供给者(例如"大小非")参与市场时,事件风险的存在也会导致其有限参与市场,进而使资产的实际有效供给减少.最终的结果就是:资产供求关系的变化将会引发资产价格的重估.
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