风险投资和大额索赔下更新模型的破产概率
文献类型：期刊
作者：魏丽[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2009
期刊名称：中国科学(A辑:数学)
期：08
页码范围：933-938
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1006-9232
人气指数：1
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关键词：更新风险模型;风险投资策略;破产概率;渐近关系式;广义正则变化
摘要：本文考虑了带有风险投资的更新风险模型,基于该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为.作为推论,对于Pareto型索赔额我们给出了一个相当简洁的渐近公式.
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