我国商业银行市场风险量化体系研究
文献类型:期刊
作者:李传乐[1]
机构:[1]招商银行博士后科研工作站——中国人民大学博士后流动站经济学博士经济学副教授广东深圳518040.
年:2009
期刊名称:金融发展研究
期:3
页码范围:62-66
增刊:正刊
语言:中文
作者其他论文
HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究--基于两基金分离定理的方法.李传乐.华南师范大学学报(自然科学版).2009,35-38.
B股相对于A股的市场投资价值研究--基于均值-方差张成与Block-Bootstrap模拟的分析.李传乐;王美今.数理统计与管理.2010,29(5),899-908.
随机折现因子框架下均值-方差张成的计量分析.李传乐;王美今.统计与决策.2009,54-58.
股本规模,涨跌幅限制与磁石效应--基于沪深A股市场高频数据的实证研究.陈耕云;李勇;李传乐.五邑大学学报(社会科学版).2009,11(4),49-53.
风险传染效应在牛市、熊市中的异化现象——来自A+H双重上市公司的证据.李勇;李传乐.金融发展研究.2008,62-65.