基于混合模型的上海股票市场VaR研究
外文标题：Value-at-Risk Analysis of Shanghai Stock Market with Mixed Models
文献类型：期刊
作者：赵国庆[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
[2]日本小樽商科大学商学部
年：2009
期刊名称：金融研究
期：11
页码范围：119-128
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：经济学院
语言：中文
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关键词：VaR;混合模型;风险管理
摘要：本文讨论如何选择适当的模型预测证券市场的风险价值(VaR)。在对不同VaR估计方法比较分析的基础上,本文提出OGARCH与极值理论(EVT)的混合模型。实证结果表明,混合模型预测的上证A股指数风险价值明显优于其他模型的预测结果。新的混合模型对于降低风险管理成本具有非常重要的现实意义。
作者其他论文
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