证券公司自营绩效评价与分类监管规则的有效性
外文标题：An Empirical Study of Securities Companies' Proprietary Trading Performance and the Effectiveness of Rules of Classification Regulation
文献类型：期刊
作者：张怡[1]
机构：[1]中国人民大学会计系 北京 100872
年：2008
期刊名称：证券市场导报
期：1
页码范围：12-18
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
语言：中文
ISSN：1005-1589
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zqscdb200801003.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1005-1589.2008.01.003
关键词：证券公司;自营绩效;分类监管;DEA模型
摘要：本文使用DEA模型,对中国39家证券公司2003-2006年自营业务绩效和证券行业分类监管规则有效性进行了实证研究.结果显示,弱市中创新类券商的自营绩效不如规范类券商,原因在于市场投资机会缺乏和券商应变能力不足,同时创新类券商在过度筹资上存在失误.常规监管阶段证券公司分类监管规则的有效性比综合治理阶段大大提高,但仍需从弱化净资本指标、强化盈利性指标两方面进行改进.鉴于过度筹资是券商的普遍问题,监管者应根据市场状况调整监管措施,弱市中限制各类券商的负债规模.
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