谱估计在金融时间序列模型验证中的应用
外文标题：Application of spectrum estimation for verifying the financal time series model
文献类型：期刊
作者：刘晓曙[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2008
期刊名称：清华大学学报(自然科学版)
卷：48
期：9
页码范围：1529-1532
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1000-0054
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_qhdxxb200809038.aspx
DOI：10.3321/j.issn:1000-0054.2008.09.038
关键词：金融;回顾测试;谱估计;模型验证
摘要：为将基于窗谱估计的模型验证技术应用于金融时问序列领域,以解决金融时同序列模型的设定正确性.本文通过实证比较的方法进行检验研究,结果表明:即使模型在5%置信水平下全部通过Basel规则、Kupiec统计量、Christofferson统计量检验,仍有可能存在模型设定错误,无法通过频谱分析模型验证法检验.也就是说,频谱分析模型验证法相对于当前商业银行或银监局在管理模型风险中广泛使用的回顾测试方法,在金融时间列模型的正确性设定检验方面具有更强的模型验证能方,它能揭示系统的更全面的信息.
作者其他论文
可变年金的定价与套期保值策略.刘晓曙.系统工程.2008,26(5),68-72.
